Можно ли на основе этого сделать вывод, что уровень сильный? Сила уровня определяется только наличием на нем крупных лимитных заявок (плотностей). Если мы не видим плотности в стакане, то мы не видим полной картины того, что происходит торговля по стакану на рынке. Используя кластерный анализ, можно с большей уверенностью подтверждать или опровергать уровни в стакане. В стакане ликвидность определяется как спред между самой высокой ценой покупки и самой низкой ценой продажи.

Для неё характерен очень высокий спред и частые разнонаправленные сделки, особенно на инструментах с невысокой ликвидностью. В такие моменты ориентироваться на ленту и стакан в QUIK очень сложно. Просто нужно понимать, что рынок волатилен, риск высокий и исходя из этого корректировать свою торговлю. На крупную прибыль рассчитывать не стоит, здесь важно количество опубликованных контрактов.

  • Первая — это попытка удержания котировок на выгодном уровне и способ набрать позиционное преимущество.
  • Какую бы технику для торговли по биржевому стакану вы не использовали — существуют общие рекомендации для каждого DOM трейдера.
  • Используя кластерный анализ, можно с большей уверенностью подтверждать или опровергать уровни в стакане.
  • Более того, анализ с помощью таблицы эффективен только на малых таймфреймах, от 1 минуты до часа.
  • Точкой 3 выделен импульс, связанный с резким ростом цены на акции Газпрома.

Определенные формы поведения и дисбаланс рыночных сил в биржевом стакане могут быть сигналом чего-то важного. Стакан помогает определять уровни поддержки и сопротивления, потенциальные пробои и изменения в настроениях. Здесь нет явно выделяющихся скоплений крупных заявок вблизи уровня. Даже несмотря на то, что стакан заполнен и ликвидность хорошая, объемов на каждом ценовом уровне недостаточно для сильного импульса.

Принимайте сигналы при скоплении убыточных сделок

Пассивные и агрессивные ордеры могут балансировать или противостоять. В случае баланса пассивные заявки удерживают цену, которой достигли агрессивные, а в случае противостояния пассивные удерживают уровень цены от пробития агрессивными ордерами. Последние работают на защиту актива, как правило, отображая базовую цену, которая практически не изменяется в процессе торгов.

  • Такая торговля по стакану криптовалютой работает только на минутных таймфреймах (от 1 до 15).
  • В этой ленте анонимно демонстрируются реализованные заявки.
  • Считается, что если заявки начинают быстро исчезать, то цена, возможно, вскоре двинется в том же направлении.
  • Если покупка осуществляется низколиквидных инструментов, стакан пустой или полупустой, это касается ETF, здесь лучше покупать через стакан.
  • Очень важно следить за тем, что происходит на этих торговых площадках, а не тем, чем занимаются наши коллеги – розничные трейдеры.

Задача торгующих в том, чтобы агрессивно давить на оппонентов и заставить их закрывать позиции. Ситуация, которую мы описали, происходит в различных вариациях каждый день на любом рынке. Под термином «стакан» подразумеваются таблицы, в которых указана информация по ордерам, выставленным на продажу или покупку.

Важно помнить, что в биржевом стакане отображены только лимитные ордеры, а рыночные и условные — нет. Кстати, “ордер” и “заявка” на языке трейдера — одно и тоже. Помним, что с трейдингом нужно быть осторожными, но рассмотрим в качестве практики применение такого инструмента. Важный момент — разница между самой низкой и высокой ценой продажи, называется спред.

Биржевой стакан: что это такое, зачем нужен?

В техническом анализе стакан используется для того, чтобы распознать «линию наименьшего сопротивления», по которой движется бумага. Считается, что если заявки начинают быстро исчезать, то цена, возможно, вскоре двинется в том же направлении. Чтобы понять, как читать стакан цен на бирже правильно, нужно знать, по какому принципу заявки наполняют стакан. В биржевой стакан попадают самые выгодные (то есть ближайшие друг к другу) заявки на покупку и продажу — поровну с каждой стороны.

Как анализировать стакан для прогнозирования

Каждый брокер сам решает, какие настройки будут у стакана по умолчанию. А вот лучше всего работает скальпинг на Бинансе по стакану. Особенно в отношении пар популярных криптовалют, по типу эфириума, биткоина, BTSD, USDT и так далее. На самом деле могу сказать следующее про ваш блог и видео на ютуб. Трейдинг “по стакану” — это один из типов заработка на бирже. Smart DOM в этой прогрессивной торгово-аналитической платформе разработан так, чтобы добиваться положительного результата вам было максимально удобно.

Каждый участник рынка использует свой алгоритм, создавая айсберг-заявки. Если в книге приказов один приказ повторяется многократно, значит, готовится крупная сделка. Все трейдеры, участвующие в торгах, появляются в стакане после завершения торгов, если их ордер не реализован.

В Новосибирске предпринимателя осудили за незаконные курсы по торговле на Forex

И могли зайти в длинные позиции как на уровне 1, так и на уровне 2. 14 мая 2019 года стал для фьючерса на индекс МосБиржи MXM9 неожиданно импульсным днем. Все дело было в резком росте цены на акции Газпрома, которые занимают около 13% индекса МосБиржи. Ситуацию с потенциальным ростом цены можно было прочитать по стакану даже не зная новостей.

Тем не менее, есть ряд простых формаций, которые можно наблюдать и без особой подготовки. Подводная часть этого айсберга отображается в ленте сделок. Если же наоборот, он хочет их реализовать, то ему нужно ориентироваться на зону покупки. Рыночные заявки в стакан не попадают — они удовлетворяются моментально, так что их вы не увидите.

Вы можете видеть лимитные ордера на покупку и продажу других участников биржи. Цены продавцов и покупателей котируются исходя из этих лимитных ордеров. Инвесторы могут применять торговые стратегии на основе анализа биржевого стакана вместе с этими данными.

Ведь нет объективной информации о том какие заявки присутствует на рынке, какие цены. Например, если средний объем по фьючерсу на индекс РТС составляет 1 млн. Контрактов в день, то заявка размером 2000 – 5000 контрактов будет достаточно крупной и за таким ордером нужно пристально наблюдать. В переводе с английского DOM (Depth of Market) — это глубина рынка, или в терминологии русскоязычных трейдеров — “стакан цен”.